Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине Менеджмент

енились суммы депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года), в т. ч. текущих средств юр. лиц (без ИП), сильно увеличились суммы вкладов физ. лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ. лиц (в т. ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1780. 29 до 2236. 11 млрд. руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 63. 15, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15 и 50 соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя
1Апр
1Май
1Июн
1Июл
1Авг
1Сен
1Окт
1Ноя
1Дек
1Янв
1Фев
1Мар
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин. 15)
48. 0
52. 5
31. 5
46. 4
39. 2
99. 9
112. 8
153. 8
118. 0
137. 2
83. 2
109. 1
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин. 50)
127. 6
114. 3
160. 8
135. 8
105. 5
139. 8
268. 7
185. 0
126. 7
144. 7
114. 3
135. 4
Экспертная надежность банка
51. 3
52. 9
37. 4
42. 3
41. 3