анизации было рассчитано среднее аритмическое значение каждого коэффициента. Коэффициент Х7 - в дальнейшую эконометрическую модель зависимости не вошел, так как данный показатель не важен. Коэффициент характеризует объем государственных ценных бумаг в активах кредитной организации. Наличие бумаг данного типа не является обязательным условием функционирования кредитной организации. Это лишь один из способов диверсифицировать свой портфель. Все остальные коэффициенты - регрессоры в эконометрической модели зависимости вероятности банкротства. В качестве зависимой переменной была выбрана бинарная переменная P (где 1-успешный банк, 0-банк-банкрот). При помощи метода наименьших квадратов строится эконометрическая модель вероятности возникновения банкротства кредитной организации от девяти коэффициентов. Исследования проводились в эконометрической программе EViews 6. Линейная модель зависимости переменных представлена в таблице 2
Таблица 2
Модель зависимости вероятности банкротства кредитной организации (девять коэффициентов)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob
Х1
-3,078711
1,516085
-2,030699
0,0500
Х2
-0,049309
0,351017
-0,140474
0,8894
Х3
-0,151732
0,189353
-0,801320
0,4305
Х4
8,064229
2,107091
3,827187
0,0008
Х5
-0,582009
0,410986
-1,416130
0,1691
Х6
1,883166
0,623914
3,018308
0,0058
Х8
0,287903
1,051186
0,273884
0,7864
Х9
-0,318940
0,355150
-0,898042
0,3777
Х10
0,165787
0,178511
-0,898042
0,3619
С
0,697764
0,426752
1,635059
0,1146
Из таблицы 2 видно, что только три коэффицие
Страницы: << < 4 | 5 | 6 | 7 | 8 > >>